Índice Variable Índice Dinámico Promedio Variable Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio. Periodo de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Normalmente no se utiliza VIDYA en los sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (Banda inferior de banda superior), que son por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) Período DnSum (i) suma actual de incrementos de precios negativos para el período. Media variable variable El estudio Variable Moving Average le permite ser muy creativo con los promedios móviles. Se aplican tres medias móviles (normales, exponenciales y suavizadas). Propiedades Period1. Para el promedio móvil normal, el número de barras en un gráfico. Si el gráfico muestra datos diarios, entonces el período indica días en gráficos semanales, el período permanecerá durante semanas, y así sucesivamente. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 10. Period2. Para el promedio móvil exponencial, el número de barras en un gráfico. Si el gráfico muestra datos diarios, entonces el período indica días en gráficos semanales, el período permanecerá durante semanas, y así sucesivamente. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 10. Period3. Para el Promedio móvil suavizado, el número de barras en un gráfico. Si el gráfico muestra datos diarios, entonces el período indica días en gráficos semanales, el período permanecerá durante semanas, y así sucesivamente. La aplicación utiliza un valor predeterminado de 10. Aspecto: El campo de símbolo en el que se calculará el estudio. El campo se establece en Predeterminado, que al visualizar un gráfico para un símbolo específico es el mismo que Cerrar. Interpretación Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. Siguen la tendencia, suavizar las fluctuaciones normales de los datos y señalar claramente las posiciones largas y cortas al inversor. Un Promedio móvil se puede mostrar como un sistema de comercio crossover normal cuando se selecciona hasta tres medias diferentes. La mayoría de los inversores y los servicios de gráficos utilizan tres promedios móviles. Sus longitudes suelen consistir en corto, intermedio y largo plazo. Un sistema de uso común es de 4, 9 y 18 intervalos. Un intervalo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses depende del tipo de gráfico. Las señales normales de compra / venta de crossover de media móvil son las siguientes: Una señal de compra se muestra cuando los promedios a corto y medio plazo se cruzan desde abajo hasta por encima del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando los promedios a corto y medio plazo se cruzan desde arriba hasta por debajo del promedio a más largo plazo. Otro enfoque consiste en utilizar los precios de cierre con la (s) media (s) móvil (es). Cuando el precio de cierre está por encima de la (s) media (s) móvil (es), usted mantiene una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquida cualquier posición larga y establece una posición corta. Recuerde, cualquier sistema de media móvil funciona mejor en los mercados de tendencias. Contenido Fuente: FutureSource Ver Otros Estudios de Análisis Técnicos Primary Sidebar Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben entender los riesgos involucrados en tomar posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad por los riesgos asociados con dichas inversiones y por sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. 821 Resultados de la Prueba El Variable Moving Average (VMA) ajusta dinámicamente su propio período de suavizado a las cambiantes condiciones de mercado basadas en Un índice de volatilidad (VI). Mientras que cualquier VI puede ser utilizado, en este artículo vamos a ver cómo el VMA realiza utilizando una Eficiencia Ratio (ER). Esto es idéntico al CMO modificado que Tushar S. Chande sugirió que se usara en su artículo de octubre de 1995 en Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216. El ER-VMA requiere dos entradas seleccionadas por el usuario: un Período de Ratio de Eficiencia y un VMA período. Hemos probado las operaciones que van de largo y corto, utilizando datos diarios, tomando finales de día (EOD) y finales de semana (EOW) las señales de análisis de todas las combinaciones de: ER 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Las longitudes ER fueron seleccionadas debido al hecho de que corresponden con el número aproximado de días de negociación en los períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días año, 126 días año y hay 252 días de negociación en un año promedio. Los periodos de VMA fueron seleccionados después de que las pruebas preliminares demostraron que cuando se combinaron con las diferentes longitudes de ER dieron lugar a periodos medianos de suavización entre 6 y 207 días que deberían captar los mejores resultados basados en lo que sabemos de las investigaciones previas en promedios móviles. Un total de 240 promedios diferentes fueron probados y cada uno fue ejecutado a través de 300 años de datos en 16 diferentes índices globales (detalles aquí). ER Variable Moving Average EOD vs EOW Devuelve: Al igual que con la prueba VMA anterior, cada ER-VMA utilizando señales EOD logró superar la media de compra y mantener anualizado rendimiento de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir los costos de transacción y el deslizamiento). Claramente los periodos ER de 126 y 252 produjeron los mejores resultados usando señales EOD y EOW. Esto se hace eco de los resultados anteriores en otras 8216intelligent8217 promedios móviles. El 126-Day ER-VMA con una constante de 1 se destaca como el mejor intérprete con señales EOD mientras que el ER-VMA de 252 días con una constante de 9 fue el mejor al tomar señales EOW. (Los resultados en el lado corto reiteran esto). Es interesante notar que los retornos se mantienen bastante bien cuando se usan señales EOW en un 252 ER, así que permite echar un vistazo más de cerca a la forma en que la probabilidad de ganancia y la duración comercial se compara con las señales EOD y EOW: Claramente hay un gran salto en La probabilidad de ganancia y la duración comercial promedio cuando se usan señales EOW son características altamente deseables, especialmente si se pueden lograr sin sacrificar demasiado rendimiento. Mejor EOD Eficiencia Ratio Variable Moving Average He incluido en el gráfico anterior el rendimiento de los 126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long becuase hasta el momento este ha sido el mejor rendimiento promedio móvil. Los 126 días ER-VMA, EOD 1, Long producido resultados casi idénticos a lo mejor que el FRAMA podría producir, pero todavía bajo realiza ligeramente (Lo mismo es cierto en el lado corto). Además hay otras cosas pequeñas que van en contra de los 126 días ER-VMA, EOD 1 como un ligero aumento en la mayor pérdida y no girar un beneficio en el Nikkei 225. 126 Día ER-VMA, EOD 1 8211 Distribución del período de suavizado Mirando La distribución de suavizado que se puede ver es bastante similar a la FRAMA pero con una mediana más baja y una gama MASSIVE. 126 Día ER-VMA, 1 8211 Comparación Alfa Para hacerse una idea de las lecturas que crearon estos resultados, trazamos una sección del alfa para el ER-VMA de 126 días, y lo comparamos con el mejor FRAMA para ver si había Todas las similitudes que revelarían lo que hace un buen índice de volatilidad: El alfa tiene un patrón muy similar para el 126 día FRAMA 4, 300 y el 126 día ER-VMA 1 y esto ayuda a explicar por qué su rendimiento es tan similar. Observe sin embargo que el FRAMA es mucho menos volátil. Siempre es preferible trabajar con indicadores que generen lecturas limpias con bajos niveles de ruido suponiendo que todavía producen buenos resultados. Mejor EOW Eficiencia Ratio Variable Moving Average He incluido en el gráfico anterior el rendimiento de los 252 días FRAMA, EOW 40, 250 Long becuase hasta ahora este ha sido el mejor rendimiento 8216slower8217 Media móvil. El 252 Day ER-VMA, EOW 9, bajo realiza por una pequeña cantidad en casi todas las medidas, pero ofrece una duración comercial más larga de 86 días en comparación con 63 días para el FRAMA. Esto hace que el 252 Día ER-VMA, EOW 9 un candidato muy fuerte como el mejor promedio móvil 8216slower8217, aunque su rendimiento en el lado corto bajo realiza por un margen ligeramente mayor. Distribución del Periodo de Suavizado 8211 Al considerar la distribución de suavizado para el ER-VMA de 252 días, se puede ver que está mucho más extendido con sólo 33 de los períodos cubiertos en los primeros 50 puntos de datos Mientras que la misma gama cubre 82 para el FRAMA. También tiene un período de suavizado mediano mucho mayor de 119 en comparación con 52 para el FRAMA, lo que explica por qué tiene una duración comercial más larga. 252 Día ER-VMA, 9 8211 Alpha Comparación Esta vez vemos que los alfas son muy diferentes, pero una vez más el FRAMA es mucho menos volátil. Recuerde que cuanto más alta sea la lectura, más rápido será el período de suavizado resultante, el ER-VMA se mantendrá mucho más bajo que el FRAMA, lo que resulta en un promedio más lento. Conclusión El ER-VMA produce algunos retornos impresionantes y le da al FRAMA una buena carrera por su dinero. Para un promedio móvil 8216fast8217 el FRAMA de 126 días, EOD 4, 300 es definitivamente superior al ER-VMA de 126 días, 1 porque supera en casi todas las medidas y se guía por lecturas (D) que son mucho menos volátiles. Para el promedio móvil 8216slower8217 es más difícil seleccionar al ganador. Me gusta el hecho de que el 252 ER-VMA, 9 tiene una distribución mucho más uniforme de suavizado y una duración comercial más larga. Sin embargo, es lamentable que haya mucho más ruido en las lecturas (ER) que lo guían. El ER-VMA sin duda warrens mención y quizás más investigación, pero sobre la base de nuestros resultados hasta ahora el FRAMA sigue siendo un poco superior en casi todos los sentidos. Quiere usar este indicador Obtenga una hoja de cálculo Excel libre en el enlace que fluye en Descargas Indicadores técnicos: Variable Moving Average (VMA). Se ajustará automáticamente a uno de los muchos VIs diferentes que puede seleccionar incluyendo la relación de eficiencia utilizada en este artículo. Para obtener más información en esta serie, consulte Indicador técnico Lucha por la supremacía Se generó una señal de entrada para ir de largo (o señal de salida para cubrir un corto) por cada promedio probado con un cierre por encima de ese promedio y una señal de salida (o señal de entrada corta) Se generó en cada cierre por debajo de ese promedio móvil. Ningún interés se ganó mientras que en efectivo y no se ha hecho ninguna indemnización por los costos de transacción o el deslizamiento. Las operaciones se probaron utilizando señales de fin de día (EOD) y de fin de semana (EOW) en datos diarios. P. ej. Los datos diarios con una señal EOW requerirían que la semana terminara por encima de una media móvil diaria para abrir un largo o cerrar un cortocircuito. Los datos diarios con señales EOD requerirían que el precio diario se cerrara por encima de una media móvil diaria para abrir un canal largo o cercano. Corto y viceversa. Esta fue la rentabilidad media anualizada de los 16 mercados durante el período de prueba. Los datos utilizados para estas pruebas se incluyen en la hoja de cálculo de resultados y más detalles sobre nuestra metodología se pueden encontrar aquí. 252 Día ER-AMA, 9 8211 Comparación Alfa
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